摘要：随着近年来我国国内金融市场蓬勃发展，我国上市银行将目光投向了金融衍生品业务，金融衍生品业务成为商业银行经营利润的主要组成部分。但是衍生品业务对我国上市银行的具体影响尚未明确，本文通过在已有研究的基础上，对金融衍生品业务对上市商业银行盈利能力展开实证分析，通过收集16家国内上市银行2010-2016年的面板数据，运用固定效应模型进行回归分析。得出金融衍生品业务和上市银行盈利能力存在正向关系的结论，并提出合理建议。

关键词：衍生金融业务；上市银行；盈利能力；面板数据

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摘要

Abstract

1  引言-1

1.1  基本概念-1

1.2  研究背景与意义-1

1.3 本文的创新和不足-2

2  文献综述-2

2.1  国外研究-2

2.2  国内研究-3

3   我国上市银行金融衍生品业务的现状-4

3.1   国内金融衍生品业务背景与过程-4

3.2   我国上市银行金融衍生品业务发展现状-4

3.2.1  我国上市银行金融衍生品业务交易规模-5

3.2.2  我国上市银行金融衍生品业务种类-5

3.3   我国上市银行金融衍生品业务发展存在问题-7

3.3.1  衍生品品种单一，发展狭隘-7

3.3.2  金融衍生业务监管漏洞-7

3.3.3  金融衍生业务缺乏创新-7

3.4金融衍生品对银行盈利能力影响机理-8

3.4.1增加投资收益-8

3.4.2降低融资成本-8

4  衍生品业务对上市银行盈利能力影响的实证研究-8

4.1  实证样本数据的选择来源与范围-8

4.2  模型变量的选取-9

4.2.1  上市银行盈利能力被解释变量的选取-9

4.2.2   上市银行盈利能力解释变量的选取-9

4.2.3  上市银行盈利能力控制变量的选取-10

4.3   模型的设计-11

4.4   实证检验部分-11

4.4.1  变量的描述性统计分析-11

4.4.2   平稳性检验-12

4.2.3  实证结果分析-14

5  结论与建议-16

5.1  结论-16

5.2  建议-16

参考文献-18