摘要：外国相对发达的资本主义国家的利率市场化开始时间早于中国，我国改革需要追溯到上世纪90年代。市场化举措对于商业银行来说，绝不单单提供发展向上的机会，更是一项强有力的挑战。现如今，即便各主体为迎合时代发展潮流纷纷提高创新力，短期内却也还是无法撼动存贷款差额收入的主体地位，如何控制和管理商业银行的信用风险直接影响到其盈利能力。

本文采取理论分析以及实证分析相结合的方法来研究利率市场化对我国商业银行信用风险的影响。第一部分为理论分析，即通过归纳总结已有的研究成

果来探讨当下我国利率市场进程和商业银行信用风险管理的方针措施。第二部分为实证分析，本文选取中国五家大型国有商业银行为为研究对象，即以中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行为相关数据来源，采集2005-2019年各银行不良贷款率、平均总资产回报率、资产规模对数、资本充足率的微观层面数据以及同时期我国GDP的数值作为宏观经济大背景的变量，建立面板模型并从上述相关变量入手研究利率市场化的程度对我国商业银行信用风险到底有何影响。通过理论与实证分析，本文发现利率市场化程度与商业银行信用风险正向相关。

 

关键词：利率市场化 不良贷款率 利率市场化综合指数

 

目 录

摘 要

Abstract

一． 绪论-1

（一）研究背景-1

（二）研究意义-2

（三）文献综述-2

1.利率市场化-2

2.信用风险-3

（四）研究方法与思路-3

1.研究思路与结构安排-3

2.研究方法-4

二． 利率市场化下商业银行的信用风险管理-4

（一）利率市场化-4

1.利率市场化定义-4

2.利率市场化化阶段划分-4

3.利率市场化改革意义-5

（二）商业银行信用风险概况-6

1.信用风险定义-6

2.信用风险的特点-6

3.商业银行信用风险现状-6

4.商业银行的信用管理-7

5.商业银行信用风险的影响因子-8

三． 利率市场化对商业银行信用风险的影响分析-11

（一） 模型及估计方法简述-11

1.模型选择-11

2.样本来源-12

3.变量选择-12

4.变量描述性统计-13

5.变量相关性检验-13

3.单位根检验-14

（二）回归分析-14

四． 研究结论与建议-15

参考文献-16

致谢