摘要：通过对鲜切花价格指数的研究分析，既能科学、客观地反映鲜切花的价格走势，更能对未来的鲜切花价格进行短期预测，进而为花农们提供及时的信息，以便他们及时调整种植和采摘计划，从而保障花农们的收益，合理规避市场风险，这对于充分保护花农的利益来说有着重要的意义。对此，文章以昆明国际花卉拍卖交易中心2019年11月30日-2020年11月30日的鲜切花价格指数为样本，并以2020年12月1日-2020年12月10日的数据作为实际值样本，分别建立ARMA模型和ARMA-GARCH模型来进行短期预测研究，并进行预测精度的计算与比较。研究结果表明，在一定的置信水平下，ARMA-GARCH模型的预测效果比ARCH模型的预测效果要好。最后提出建议。

关键词：鲜切花价格指数；ARMA-GARCH模型；短期预测

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1选题的背景及意义-1

1.1.1选题的背景-1

1.1.2选题的意义-1

1.2文献综述-2

1.3研究内容及方法-3

1.4论文的主要创新点-3

2 模型理论-4

2.1 ARMA模型理论-4

2.2 ARMA-GARCH模型理论-4

3 数据的选取、分析及处理-6

3.1 数据选取-6

3.2 数据的波动性趋势分析-6

3.3 数据处理-7

3.3.1 季节调整-7

3.3.2 取对数函数-8

3.4 数据的统计特征分析-8

3.4.1 平稳性检验-8

3.4.2 序列自相关性检验-9

4 基于ARMA模型的实证分析-10

4.1 建立模型-10

4.2 模型的检验-10

4.3 模型预测及分析-11

4.4 ARCH效应的存在性检验-12

5基于ARMA-GARCH模型的实证分析-13

5.1 建立ARMA-GARCH模型-13

5.2 模型的比较与检验-14

5.3 模型预测-15

5.4 模型预测精度分析-15

6 ARMA模型与ARMA-GARCH模型预测结果比较-17

7 结论与建议-19

参 考 文 献-20

致谢