摘要：本文在从理论上对流动性风险定义、来源、形成机制以及现状；信贷资产证券化定义、原理和现状；信贷资产证券化对流动性风险产生影响的机制进行总结后，本文利用短面板数据，即2015年第四季度至2018年第三季度16家上市银行的样本数据，分别对证券化比率和流动性覆盖率、证券化比率和拆入资金比率进行回归分析，在F检验，LM检验以及Hausman检验后选择了随机效应模型，最后得出了以下结论：①信贷资产证券化的程度和流动性风险水平呈现为显著的负相关关系；②对于不同的衡量流动性风险水平的指标，在本文为流动性覆盖率、拆入资金比率与拆除资金比率，证券化比率的回归系数比较接近；③论文的实证结果具有稳健性。

关键词：信贷资产证券化  流动性风险  商业银行

目录

摘要

ABSTRACT

前言-3

一、 理论基础-4

（一） 与流动性风险相关的理论-4

1. 流动性风险的形成-4

2. 商业银行流动性风险管理理论-4

（二） 资产证券化相关的理论-5

（三） 信贷资产证券化作用于流动性风险的机制-6

1. 基于流动性缓冲视角-6

2. 基于风险贷款视角-7

二、 我国商业银行流动性风险以及资产证券化的现状分析-7

(一) 我国商业银行流动性风险现状分析-7

（二） 我国商业银行资产证券化的现状分析-8

三、 资产证券化对商业银行流动风险影响的实证分析-9

(一） 样本和指标的选取-9

1. 样本选取-9

2. 指标选取与模型选取-10

(二） 实证分析-11

1.样本银行数据描述性统计分析-11

2.实证过程-12

3.稳健性检验-13

四、 结论及建议-14

（一） 研究结论-14

（二） 政策建议-15

参考文献-15