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摘要：文章为了探究当前我国上证指数是否达到弱式有效，选取2000年1月4日到2021年1月29日我国上证指数数据进行实证分析。首先，对原始数据进行对数收益率计算，然后使用单位根方法检验对数收益率序列的平稳性。其次，建立GARCH模型进行有效性检验。实证结果显示，我国上证指数仍未达到弱式有效性。
关键词：上证指数；市场有效性；GARCH模型
目 录
摘 要
Abstract
一、 研究背景-1
（一） 选题背景-1
（二） 研究意义-1
二、 文献综述-2
（一） 理论分析研究成果回顾-2
（二） 实证分析研究成果回顾-2
1. 股票市场未达到弱式有效性-2
2. 股票市场已达到弱式有效性-2
（三） 述评-3
三、 股票市场有效性的理论分析-3
四、 上证指数有效性的实证分析-4
（一） 研究内容和方法-4
（二） 样本选取与数据处理-4
1. 样本选取-4
2. 数据处理-5
3. 描述性统计-5
（三） GARCH模型的构建-7
1. 平稳性检验-7
2. 正态性检验-7
3. 自相关性检验-8
4. GARCH模型的识别与确定-8
五、 结论与展望-11
（一） 结论-11
（二） 展望-12
参考文献-13
附录-14
致谢 |
