摘要：后危机时代,增强全球银行业的稳定性已经成为全球普遍认同。从这次全球金融危机中我们可以清楚地看出真正的全球化危机是来自于银行业各种系统性的风险,而 VAR 法则是一种用来度量风险的主流方法,它在分析并预警系统性风险的模型中占据重要地位,本文运用 VAR模型对十家上市银行进行了测算,分析了当前我国银行业发生系统性风险的原因并提出相应的风险防范措施,对于金融监管者有着现实参考价值。

关键词：银行业系统性风险  VAR法  风险预警

目录

摘要

Abstract

一、 引言-1

（一）研究背景-1

（二）研究意义-1

（三）文献综述-1

二、商业银行业系统性风险的理论分析-2

（一） 商业银行业系统性风险的含义-2

（二） 商业银行系统性风险形成机理-2

1. 古典学派的金融脆弱性理论-2

2. 货币主义学派的金融危机理论-2

3. 信息学派的信息不对称理论-3

(三) 对商业银行存在系统性金融风险的衡量方式-3

1. 综合法-4

2. 网络分析法和矩阵法-4

3. 基础性指标计算方法-4

4. VaR方法-4

三、对我国大型商业银行体系性风险的可能进行实证分析-6

（一）模型的构建-6

（二） 实证分析-7

图3-1-7

图3-2-8

(三)  政策建议-8

四、 总结-9