内容摘要：最近十年，高频交易在全球范围内迅速发展，引起了金融业的广泛关注。2010年股指期货在我国上市，结束了我国证券市场的单边盈利模式，为高频交易在我国的发展提供了必要的条件。在此背景下，本文首先介绍了高频交易在国内外的研究现状、高频交易的定义、高频交易的特征、常用高频交易策略和适合高频交易的金融市场；接着介绍了我国股指期货的交易特征、我国股指期货市场上的高频交易统计套利策略；然后通过建立模型，使用沪深300股指期货数据实例模拟了高频交易在股指期货市场上的套利交易及获利的情况；最后根据实例验证得出结论：高频交易是一种单笔盈利低，但交易次数多，从而能够赚取高额利润的交易方式，并以此验证了高频交易在我国市场上发展的必要性。

关键词：高频交易 股指期货 统计套利策略 沪深300  Matlab

目录

摘要

Abstract

1、绪论-1

1.1研究背景-1

1.2研究意义-1

1.3研究现状-2

1.4研究方法-2

2、高频交易概述-3

2.1高频交易的定义-3

2.2高频交易的特征-3

2.3高频交易的策略-4

2.4适合高频交易的金融市场-4

3、我国股指期货市场上的高频交易-5

3.1我国的股指期货交易-5

3.2我国股指期货市场上高频交易的特点-5

4、适合我国股指期货市场的高频交易策略-6

4.1统计套利策略-6

4.2适合我国股指期货市场的套利类型-7

4.3股指期货统计套利交易基本模型-8

5、高频交易在沪深300股指期货实例验证-9

5.1高频交易数据选择-9

5.2股指期货跨期套利模型设计-11

5.3整体流程-12

5.4样本测试结果-15

6、结论-16

附录-16

1.高频交易数据在matlab实现的部分程序代码-16

2.数据来源-18

参考文献-21