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摘 要
在新冠疫情的影响下，国内金融市场受到冲击，在此背景下，为研究新冠疫情对金融市场的影响，我利用时间序列预测模型，对上海证券指数（以下简称上证指数）的新冠疫情前后的数据进行分析。通过模型定阶，模型拟合，模型预测等手段来分析新冠疫情对金融市场的影响。
关键词：时间序列分析 、金融市场 、新冠疫情、预测模型
目录
一、 绪论 4
（一） 研究背景 4
（二） 研究的目的和意义 4
1. 研究目的 4
2. 研究意义 4
（三） 国内外研究现状 4
1. 国内现状 4
2. 国外现状 5
（四） 研究思路 5
二、 时间序列概述 6
（一） 时间序列定义 6
（二） 特征统计量 6
1. 均值 6
2. 方差 6
3. 自协方差函数和自相关函数 6
（三） 时间序列建模步骤 7
（四） 时间序列模型 8
1. AR模型 8
2. MA模型 8
3. ARMA模型 8
4. ARIMA模型 9
三、 时间序列预测模型在金融市场的应用 9
（一） 数据预处理 9
1. 对象选择 9
2. 数据选择 9
3. 数据获取 9
（二） 时间序列建模 10
1. 识别 10
2. 模型拟合 12
3. 模型检验 12
4. 模型预测 12
（三） 时间序列分析 13
四、 总结 14
参考文献 16
致谢 17 |
