摘要：购买股票作为一种投资行为，自然也就伴随着相应的风险，从而风险管理应运而生。本文主要介绍了股票投资风险的类型和对应的风险管理方法。同时以均值一方差投资组合模型、VaR模型以及回归分析模型这几类风险管理方法为例，从模型的定义、发展、计算原理等方面分别对这几类模型进行了阐述。并主要以回归分析为例，通过使用SPASS软件计算分析并建立相应回归分析模型从而对的股票价格等进行预测,并用相应的数据对此模型进行检验。

关键词：风险管理；股票模型；回归分析

目录

摘要

Abstract

一、-引言-4

二、-股票投资风险-4

1.-系统风险-4

1.1.-其主要特征：-5

1.2.-主要影响因素：-5

2.-非系统风险-5

2.1.  其主要特征：-5

2.2.  非系统风险的主要形式:-5

3.-风险管理-6

三、-风险管理模型-6

1.  均值一方差投资组合模型-6

2.  VaR模型-7

2.1.  VaR 的基本概念-7

2.2  VaR的基本计算原理-7

3.  回归分析-8

3.1.  一元线性回归分析-8

3.2.  多元线性回归分析-9

四、-实例分析与模型的建立-12

1.  数据的选取-12

2.  线性回归分析模型的实现-12

五、-检验-14

六、-结束语-14

参考文献-15