摘要：通过使用复杂网络来对股票金融市场进行研究分析，近些年来，无论是国内还是国外，都受到了学者们广泛的关注。复杂网络理论是研究股票市场功能和内部结构的新兴工具，其中，股票关联网络的拓扑结构以及聚类结构等对于我们理解网络的形成过程乃至发生在网络上的动力学行为等具有重要的意义。在这篇文章中，我们将通过复杂网络理论方法来进行以下工作：本文以255只股票为研究对象，通过相关系数的计算确定它们之间相互联系的密切程度，再选取合适的阈值建立股票网络模型，最后通过股票间的相关系数和选取出的最佳阈值把中国股票市场划分成几个不同的板块，并对不同板块间的样本股进行分析。

关键词：复杂网络；股票；建模与分析

目录

摘要

Abstract

1.绪论

1.1研究背景和意义-11

1.1.1复杂网络的研究背景及其问题的提出-11

1.1.2股票复杂网络的研究价值与意义-12

1.2股票复杂网络的研究现状-13

1.2.1国外研究现状-13

1.2.2国内研究现状-13

2.复杂网络相关研究综述

2.1股票复杂网络相关知识-14

2.2股票网络的描述-14

2.3复杂网络基本模型-15

2.3.1 E-R模型-15

2.3.2 WS小世界模型-15

2.3.3无标度网络模型-16

3.股票网络建模

3.1 数据的获取与假设-16

3.2 股票关系演化分析-17

3.3 股票之间的相关系数-17

3.4 基于相关系数和最佳阈值的股票网络构建-18

4.股票网络模型分析

4.1 基于所建立的网络对中国股票市场的板块划分-20

4.2 不同版块股票比较分析-21

4.3 相关建议-23

5.总结

6.参考文献-24

7.附录-26