摘要：本文选取的样本为沪深两市A股上市公司中20家有关抗流感概念的公司，通过研究其股市的日收盘价，建立模型进行实证分析，探寻2018年冬季美国流感爆发事件对企业股价的影响。实证分析研究结果显示：这一次流感疫情的爆发对于大部分抗流感企业的发展有着一定的短暂正效应，随着时间的推移效应会逐渐消除。针对研究中发现的一些现象，本文利用财务数据探究了原因，并相应提出了一些想法建议。

关键词：美国流感；事件研究法；非正常收益率

目录

摘要

Abstract

1  引言-1

2  文献综述-2

2.1  国外的研究现状及发展趋势-2

2.2  国内的研究现状及发展趋势-3

3  研究设计-4

3.1  样本的选取-4

3.2  事件窗的选择-5

3.3  模型的设计-6

3.4  变量定义-8

4  实证结果及分析-9

4.1  单样本T检验-9

4.2  超额收益率与累积超额收益率-11

4.3  多元线性回归分析-12

5  结论-14

参考文献-15