摘要： 本文根据2006—2012年中国上海证券交易所的上证50上市公司为初始样本，并剔除一些特殊样本，运用K-S 拟合优度检验及K-W 检验等主流计量方法分析中国证券市场的流动性分布结构特征的相关问题及其关系。其中K-W检验表明：指数分布并不适合用来衡量流动性分布状况，但存在一些别的因素和流动性分布有较强的相关关系，同时本文根据结论对中国证券市场市场流动性分布结构提出政策建议。

关键词：流动性  分布特征  K-S拟合优度检验  K-W检验

目录

摘要

Abstract

1. 引言-5

2. 文献综述-5

3. 数据处理-6

4. 研究方法-6

4.1价格分析法-7

4.2有效价差-7

4.3交易量分析法-8

4.4价量结合法-8

4.5流动性指标数据的拟合分布-8

5. 实证结果及分析-9

5.1检验结果-9

6.结论和建议-13

6.1中国证券市场流动性影响因素的分析结论-13

6.1.1证券市场信息的披露-13

6.1.2市场参与者分布构成-13

6.1.3市场参与者的理性态度-14

6.1.4市场制度的完善与提高-14

6.2相关建议-14

6.2.1进一步培育和指引国内外机构投资者，不断改善证券市场投资者的结构-14

6.2.2积极进行与证券市场相关的交易工具和相关交易方式的创新-15

6.2.3金融风险控制制度的改善-15

参考文献-16

致   谢-17