摘要：近年来，关于我国证券市场的研究得到了迅速的发展.价与量一直是股市分析中非常重要的两个方面，通过对价量关系分析的研究，可以深入分析我国金融市场的特点，了解其波动性等问题，更好地发挥股票市场促进我国经济发展的积极作用.本文分析中国沪深股市价格波动率、交易量和市场流动性指标之间的关系，验证混合分布假说在我国股票市场中的适用性以及分析非预期交易量对我国股市价格波动的解释能力.结果表明，尽管我国股票市场不够完善，存在一定的缺陷，但是剔除时间趋势和自相关性的非预期交易量后，一定程度上可以反映我国经济发展的情况.

关键词：价量关系，实证分析，混合分布假说，交易量 ，价格波动.

目录

摘要

Abstract

1引言 1

2研究方法 3

  2.1 混合分布假说理论的提出与发展  3

  2.2 混合分布假说的模型  3

3我国沪深股市价量关系的实证分析5

  3.1 选取数据5

  3.2 基于GARCH-V模型的相关价量关系实证方法5

  3.3 实证检验结果与分析7

4总结12

参考文献  14