摘要：基于我国现阶段在经济新常态下的经济转型升级的发展需求，金融业的发展越发得到人们重视，为了在实证方面考察金融业的发展与经济的关系，文章利用2004-2020年的全国时间序列数据，通过平稳性检验、协整检验、Granger因果检验后建立了向量自回归模型(VAR)对金融业增加值和国内生产总值的关系进行研究，得出金融业增加值是国内生产总值的格兰杰因果关系，并且两者之间具有长期协整关系。在此基础上建立向量修正模型(VEC)，得出金融业增加值的增长对国内生产总值具有正向平稳的影响。因此可得出金融业发展对经济发展的重要性，据此从促进金融业发展与引导金融业反哺经济两个方面提出建议。

          

关键词：金融业增加值；经济增长；VAR模型；VEC模型

 

目 录

摘 要

Abstract

一、-前言-1

（一）研究背景-1

（二）研究目的-1

二、-文献综述-2

（一）理论分析研究成果回顾-2

（二）实证分析研究成果回顾-2

三、-我国金融业与经济发展基本情况-3

（一）经济发展情况-3

（二）金融业发展情况-4

四、-我国金融业与经济增长关系的实证分析-4

（一）数据变量说明-4

（二）模型说明-5

（三）数据检验-5

1.单位根检验-5

2.协整检验-6

3.格兰杰因果检验-6

（四）建立模型-7

1.向量自回归模型(VAR)-7

2.建立向量修正模型(VEC)-9

3.脉冲响应-10

4.方差分解-10

五、-结论与建议-10

（一）结论-11

（二）建议-11

1.促进金融业发展-11

2.引导金融业反哺经济-11

参考文献-12

附录.-13

致谢