摘  要

    

随着时代的进步，社会的发展，在经济全球化的冲击下，保险公司的经营状况越来越复杂，而保险公司的破产概率与投保人的利益息息相关，在此情况下，保险公司就需要极高的风险管理技术。破产概率作为保险公司能否平稳运营的的量化标准，通过计算机技术模拟出不同模型下的破产概率，对保险公司有着重要意义。本文首先介绍了破产概率研究的背景意义，以及现在国内外的研究现状，其次通过相关的破产概率知识，以及建立的不同情况下的破产模型，利用R语言进行模拟实验，得到破残概率的近似值，并与准确值进行比较。最后对破产概率的研究进行总结和分析不足之处，以及对未来破产概率的研究作出展望。

目    录

 

摘  要 1

1 绪论 3

1.1 背景及意义 3

1.2 国内外研究现状综述 3

1.3 论文结构 4

2 破产概率理论 5

2.1 破产模型及破产概率 5

2.2 破产概率的符号表达式 5

2.3 复合Possion过程及其性质 6

2.4 矩母函数 6

2.5 再保险 7

2.6 重尾分布 7

3 破产概率的近似估计 9

3.1 破产概率的近似表达式 9

3.2 经典破产模型 9

3.3 Possion过程的破产估计 11

3.4 离散时间模型 11

3.5 离散分布下的破产概率 12

4 总结 15

4.1 总结与不足 15

4.2 展望 15

参考文献 16

致谢 17