摘    要

    

    中国的证券市场是一个伟大的方式来获得民生，股票是股票的首选解决方案，但因为股市有一定的风险,价格下降幅度较大，较难准确预测，因此，在参股时需要慎重考虑。期货比起股票来说发展变化幅度较小，风险水平不高，并且比较贴近民众生活。所以，我选择了期货价格的预测研究。期货可以分为传统金融期货和商品期货，金融期货指一些企业债权和股票，商品期货指的是通过一些农作物，日常生活中的必需品，基础研究金属与贵金属等。这两类中我选用了金融期货。期货价格的研究可以通过ARIMA模型和K列矩阵在时间序列中进行预测和研究。本文章选取证券中的南华期货作为研究对象。所选期货选择的数据（这里可选期货的收盘价），进行时间序列平稳性检验，对建立的模型进行识别、定阶、检验和预测。最后对南华期货的价格给出一个预测分析结果。这提供了一些或多或少的涉及到期货公司、期货爱好者、民生观察等提供有用信息。

 

 

 

目录

第一章 绪论 4

1.1. 选题背景及意义

1.2. 相关研究综述

1.3. 研究主要内容

第二章 时间序列即ARIMA模型相关研究 6

2.1. 时间序列定义

2.2. 随机时间序列

2.3. 平稳时间序列

2.4. ARIMA模型

2.5. 期货价格的研究与实证分析

2.6. 数据的选取

第三章 时间序列建模步骤 9

3.1. 判断时间序列的平稳性

3.2. 样本自相关系数与偏自相关系数

3.3. 模型的识别

3.4. 模型的定阶

3.5. 模型参数的估计

3.6. 模型检验

3.7. 模型评价

3.8. 模型预测

第四章 南华期货短期走势的定性分析 16

4.1. 世界经济表现

4.2. 中国宏观经济

4.3. 南华期货

4.4. 小结

参考文献 18

致谢 19