摘  要

    

    本文以我国1978-2015年人民币汇率（年平均值）数据作为样本，研究了人民币汇率变化规律及其影响。首先通过时间序列分析的方法拟合了人民币汇率的变化趋势，由于该序列是非平稳的，因此我们最终选择ARIMA模型进行拟合，所建立的模型通过了参数检验，拟合效果较好。同时辅以进出口额作为因变量，研究了人民币汇率对其他常见经济因素的影响，所得结论对于更好的刻画人民币汇率变化的规律及其影响因素有一定的理论价值，同时也能为各类经济政策的制定提供一定的参考，因此具有较好的现实价值。

 

关键词：人民币汇率；时间序列；ARIMA模型；进出口额

目录

1. 引言 5

1.1. 选题的背景 5

1.2. 研究的目的与意义 5

1.3. 国内外研究现状 5

1.4. 主要工作与分析方法 6

2. 时间序列分析的基本概念与模型 6

2.1. 模型的概念 6

2.2. 自回归模型AR（P） 6

2.3. 移动平均模型MA（q） 7

2.4. ARMA（p,q）模型 7

2.5. ARIMA（p,d,q）模型 7

3. ARIMA模型预测的基本程序 7

4. ARIMA模型在我国人民币汇率影响因素预测中的应用 8

4.1. 数据的选取 8

4.2. 数据的初步分析（平稳性检验） 8

4.2.1. 平稳化的处理（即数据的差分运算） 9

4.3. 模型的定阶问题 10

4.3.1. 模型定阶的检验 12

4.4. 纯随机性检验 12

4.5. ARIMA模型的参数估计 13

4.6. ARIMA模型的显著性检验 13

4.7. ARIMA模型的预测 14

4.8. 模型预测存在的不足 15

5. 一元线性回归分析法的原理 16

5.1. 数学模型 16

6. 一元回归模型分析方法的应用 16

6.1. 实例的分析 16

6.2. 结果的分析 17

6.3. 残差正态性检验 18

6.4. 模型残差的独立性检验 19

6.5. 预测 19

6.6. 结论与建议 19

7. 结论 20