摘  要

 

金融市场是国民经济的重要组成部分，通常被认为是一个多体相互作用的复杂系统。股票价格在多方信息的共同作用下产生波动，外部信息在其中起着非常关键的作用。近年来，国内外专家与学者深入研究了外部信息对股票市场的影响，并取得了一系列成果。本文在这些成果的基础上，展示了当前研究中遇到的问题以及未来探索的趋势。此外，本文将基于信息驱动羊群模型，通过调查与金融市场动力学相关的非稳态时间自相关函数，揭示外部信息对金融市场的驱动影响。

 

目    录

 

摘要 1

Abstract 1

1、引言 3

1.1、研究背景 3

1.2、探究外部信息的主要成果 3

1.3、外部信息的研究方向 4

1.4、主要研究内容 4

2、信息驱动力 5

2.1、数据收集 5

2.2、数据定义 6

3、构造模型与模拟结果 8

3.1、模型框架 8

3.2、模拟结果 9

4、总结 11

参考文献 12

致谢 13